Il Dynamic Zone RSI è un discreto oscillatore di base prevalentemente utilizzato per un swing trading molto veloce sul Forex.
Strutturalmente identico all’indicatore Relative Strength Index, solo che le due linee rette di ipercomprato e ipervenduto del classico RSI, nel Dynamic Zone RSI sono due curve che si assestano dinamicamente alle condizioni del mercato.
Teoricamente, invece di usare 70 e 30 o 80 e 20 per stabilire quando il mercato è in ipercomprato o in ipervenduto, devi attendere che l’oscillatore sia sopra al limite superiore o sotto al limite inferiore. Tuttavia, nella fase operativa, puoi cambiare la configurazione per sfruttare al massimo le elaborazioni matematiche.
Andiamo per ordine, prima di capire come è meglio utilizzare questo oscillatore per scalper, analizziamo:
- Cosa sono le zone dinamiche.
- Come è computato di default il Dynamic Zone RSI sulle piattaforme di trading online.
Per calcolare le zone dinamiche devi stabilire il periodo (t):
Valore (V) delle probabilità Pbuy per la zona d’acquisto. P [X <= V] = P1
Valore (V) delle probabilità Psell per l’area di vendita. P [X >= V] = P2
Dove:
- V è il valore della zona dinamica.
- X il valore dell’indicatore per il periodo selezionato.
P1 e P2 li puoi regolarle a tuo piacimento. Minori sono i valori di dati sopra le zone dinamiche e minore è la probabilità. Quindi puoi creare una strategia con più zone di acquisto o di vendita.
Esempio. Se per P1 e P2 utilizzi una probabilità del 20%, le zone che vengono costruite contengono i valori dei dati che costituiscono il 20% superiore e il 20% inferiore per un’indicatore. Il 60% cadrà tra due livelli estremi. In questo modo sai esattamente di quanto si sta spostando il mercato.
Stabilito il valore del periodo (t).
- decidi il valore delle probabilità Pbuy e Psell.
- Per i = 1 crei la distribuzione f (x) del prezzo durante il periodo lookback i. È un calcolo empirico che ti dice quante volte un dato valore X è apparso durante il periodo di ricerca. Il compito più difficile è trovare la zona dinamica X.
- La sequenza Vi1 per tutti i periodi della zona di acquisto. Calcolo di Vi1. Prezzo minore o uguale al valore delle probabilità per la zona d’acquisto (Vi1), durante il periodo di ricerca i è uguale a Pbuy.
- Sequenza Vi2 per tutti il periodo della zona di vendita. Trovi Vi2 in modo che il valore delle probabilità del prezzo sia maggiore o uguale a Vi2, durante il periodo di ricerca i è uguale a Psell.
Formule matematiche del Dynamic Zone RSI di base
Esistono diverse espressioni per tracciare le due aree dinamiche, la più comune è:
- Calcolo della sua media mobile esponenziale o media mobile semplice a 17 (numero di barre).
- Calcolo dell’RSI a 9 (barre).
- Tracciamento delle due linee EMA+Ơ e EMA-Ơ
Come interpretare i segnali sui grafici
- Long: quando le cuspidi sono rivolte verso l’alto.
- Short: le cuspidi sono rivolte verso il basso.
Il risultato è soddisfacente, anche se un po' soffre la velocità degli scambi.
Dynamic Zone RSI ottimizzato da Corinnah
Corrinah ha migliorato l’oscillatore introducendo la variabile (k), la quale varia a passi di 0,5, invece che da fluttuazioni da 0 a 3.
EMA+kxƠ
EMA-kxƠ
Con questa modifica l’algoritmo del Dynamic Zone RSI raggiunge un rendimento netto annuo di circa il 25%.
Conclusione
Esistono molte formule per tracciare le zone dinamiche. La versione di default che trovi sulle piattaforme online è buona per un swing trading veloce, anche se soffre l’alto regime degli scambi.
Dal mio punto di vista il metodo ottimizzato da Corrinah è in assoluto il migliore per questo stile di trading. Raggiunge veramente risultati sorprendenti, soprattutto quando è spalleggiato con delle valide tecniche di scalping sul forex.
