Vengono chiamate medie mobili adattive tutti quegli indicatori che riescono a cambiare i propri parametri in funzione della variazione del prezzo. Tra questi c'è la KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), che per le sue buone performance è la più impiegata dai traders. Quindi, non poteva assolutamente mancare nella guida di analisi tecnica Forex Italia Trading!
Inventata da Perry Kaufman (nella foto a lato), la KAMA ha il compito di ridurre i falsi segnali e i rumors dei mercati.
Questo tipo di indicatore non è altro che la fusione di due medie mobili esponenziali che, sfruttando la volatilità del mercato, cerca di adattare la sua velocità. La sua funzione primaria è quella di mostrarci la forza del trend ed i suoi movimenti laterali.
Procedimento matematico della KAMA
Come ho precisato vengono introdotte due medie mobili esponenziali, una lenta ed una veloce, tra le quali la KAMA si avvicinerà o allontanerà al variare del mercato.
∂=[ER x (Veloce - Lenta) + Lenta]
Dove:
Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)
Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)
Quindi se ER si avvicina a zero, abbiamo: ∂ = [Lenta]
Mentre se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo: ∂= [Veloce]
Come calcolare l’efficiency ratio ER
Praticamente per ogni barra si calcola la differenza fra una chiusura (C) e quella precedente (c) prendendo il valore assoluto (Abs): Change = Abs (C-c)
Si sommano tutti i valori change sull’intervallo di tempo (t) prescelto: SumOfChanges = ∑Change
Si calcola l’escursione totale (TotalChange) delle chiusure sull’intervallo di tempo scelto (t): TotalChange = (C-c)
Quindi l’efficiency ratio è: ER = TotalChanges/SumOfChanges
Queste formule ci suggeriscono che:
1. Quando il numeratore e il denominatore tendono ad essere uguali e ER è prossimo a +1 o -1 è in corso un trend.
2. Quando al denominatore le variazioni si sommano in valore assoluto e al numeratore la variazione è prossima allo zero, anche ER sarà prossimo allo zero quindi siamo in presenza di un movimento laterale.
Come si deve operare in funzione dei valori dell'indicatore:
1. Assumere una posizione long quando la KAMA è in rialzo.
2. Prendere una posizione short quando la KAMA è in ribasso.
ATTENZIONE: A causa dell’elevazione al quadrato nella formula matematica, il dato più frequente sarà quello di avere dei valori vicini allo zero. Questa particolarità è stata appositamente voluta da Kaufman per riuscire ad evidenziare solamente i trend più rilevanti.
Riassumendo la KAMA non è altro che una media mobile esponenziale che ha un valore ∂ molto piccolo durante un movimento laterale, e un valore di ∂ più grande durante i trend.
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