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KAMA la media mobile adattiva

Perry KaufmanVengono chiamate medie mobili adattive quegli indicatori che riescono a cambiare i propri parametri in funzione della variazione del prezzo. Tra queste, la KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), per le sue performance è la più impiegata dai traders, appunto per questo non poteva mancare all'interno di Forex Italia Trading!

Inventata da Perry Kaufman (nella foto a lato) ha il compito di ridurre i falsi segnali ed i rumors dei mercati. La KAMA non è altro che la fusione di due medie mobili esponenziali che, sfruttando la volatilità del mercato, cerca di adattare la sua velocità. La sua funzione è quella di mostrarci la forza del trend ed i suoi movimenti laterali.


Procedimento matematico
Vengono introdotte due medie mobili esponenziali, una lenta ed una veloce, tra le quali la KAMA si avvicinerà o allontanerà al variare del mercato.
∂=[ER x (Veloce - Lenta) + Lenta]
Dove:
Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)
Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)
Quindi se ER si avvicina a zero, abbiamo: ∂ = [Lenta]
Mentre se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo: ∂= [Veloce]

Come calcolare l’efficiency ratio ER
Praticamente per ogni barra si calcola la differenza fra una chiusura (C) e quella precedente (c) prendendo il valore assoluto (Abs): Change = Abs (C-c)
Si sommano tutti i valori change sull’intervallo di tempo (t) prescelto: SumOfChanges = ∑Change
Si calcola l’escursione totale (TotalChange) delle chiusure sull’intervallo di tempo scelto (t): TotalChange = (C-c)

Quindi l’efficiency ratio è: ER = TotalChanges/SumOfChanges

Queste formule ci suggeriscono che:
1. Quando il numeratore e il denominatore tendono ad essere uguali e ER è prossimo a +1 o -1 è in corso un trend.
2. Quando al denominatore le variazioni si sommano in valore assoluto e al numeratore la variazione è prossima allo zero, anche ER sarà prossimo allo zero quindi siamo in presenza di un movimento laterale.

Come si deve operare in funzione dei valori dell'indicatore:

1. Assumere una posizione long quando la KAMA è in rialzo.
2. Prendere una posizione short quando la KAMA è in ribasso.

ATTENZIONE: A causa dell’elevazione al quadrato nella formula matematica, il dato più frequente sarà quello di avere dei valori vicini allo zero. Questa particolarità è stata appositamente voluta da Kaufman per riuscire ad evidenziare solamente i trend più rilevanti.

Riassumendo la KAMA non è altro che una media mobile esponenziale che ha un valore ∂ molto piccolo durante un movimento laterale, e un valore di ∂ più grande durante i trend.

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