Tra il bagaglio tecnico di ogni trader non può mancare l'oscillatore stocastico, strumento di analisi algoritmica che addirittura risale dalla metà del secolo scorso. Composto da due linee, dette %K e %D, lo stocastico misura il rapporto tra il prezzo di chiusura e il range dei suoi prezzi sul periodo di osservazione.
Per comprendere perfettamente il funzionamento di questo oscillatore di base è bene vedere i calcoli, di seguito riportiamo le formule originali di George C. Lane
calcolate su una durata generica di d barre:
%K = (Chiusura corrente - Minimo su d) / (Massimo su d - minimo su d) x 100
%D = SMA a n barre di %K
Dove SMA è la media mobile semplice.
Dal stocastico Fast allo Slow
Questa formulazione detta fast ha bisogno di due parametri: d e n, normalmente compresi tra l'intervallo 14 e 3. Ma in questa versione la linea %K appare spigolosa, per questa ragione si passò allo stocastico slow (versione consigliata): dove la %K viene addolcita con una SMA a m barre prima di eseguire il calcolo della %D. Di conseguenza lo stocastico slow ha bisogno di tre parametri:
1. Il numero d delle barre in retrospettiva. In ogni barra vengono eseguiti i calcoli.
2. La durata m della media mobile semplice di %K.
3. La durata n della media mobile usata per il calcolo di %D.
Meglio usare un valore di n>m
In origine, lo stocastico slow era n = m = 3 barre, versione full stochastic che con l'introduzione delle ottimizzazioni è scomparsa. In certi casi anche le SMA sono state sostituite dalla media mobile esponenziale (EMA), perché risulta essere più facile da utilizzare in un foglio di lavoro.
In fase operativa è consigliato prendere una posizione short quando la %K entra nella sell zone e di prendere una posizione long quando scende nella buy zone.
In un intervallo compreso tra 0 e 100 si considera un valore stocastico superiore a 80 come indice di ipercomprato, mentre un valore inferiore a 20 come un indice ipervenduto.
Stochastic Momentum Oscillator
Quest'altro tipo di oscillatore stocastico invece di riferire il prezzo attuale ai prezzi di massimo e minimo sul periodo di analisi, lo riferisce al prezzo mediano.
