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Valutazione strategia di trading automatico

Valutazione strategia di trading automaticoIl passaggio dal trading simulato al forex reale con una strategia programmata è indubbiamente uno dei momenti più critici e delicati per qualsiasi trader.
Iniziare bene è fondamentale: non solo per la nostra stima, ma soprattutto per non diventare ansiosi dopo una perdita, specialmente se questa è grossa.
Per superare questa situazione di estrema difficoltà occorre che allestiamo un piano ben programmato che preveda:


1. Una prova di valutazione della strategia di trading d’adottare.
2. Sapere come fare la verifica del drawdown dell’equity line con i trading system nel rispetto dello stop loss e della posizione.

Prova per misurare il profilo di valutazione
E’ un test per programmare la nostra strategia di trading automatico per conoscere in anticipo i potenziali guadagni accomunati alla volatilità. Questo perchè, se inaspettatamente realizziamo dei guadagni molto alti, questo generalmente avviene in occasione di forti incrementi di volatilità. Inoltre, un guadagno molto alto è quasi sempre seguito da una perdita altrettanto imponente. Se guadagnare aumenta la fiducia, le perdite accrescono la paura. I timori di perdere o di non guadagnare nulla influiscono sempre negativamente sui trader, il quale potrebbe decidere di cambiare strategia. Con una corretta valutazione della strategia potremmo capire se la nostra strategia è giusta o sbagliata, controllando se alcuni periodi sono normali. Quindi se conviene o no abbandonare la vecchia strategia per una nuova.

Come è possibile conoscere le performance operative di una strategia? Studiandola in piccoli intervalli temporali: giornalieri, settimanali e mensili.

Fattori destabilizzanti per i traders (come rimediare agli errori di valutazione)
Quando si guadagna non ci sono mai problemi, quest’ultimi sorgono quando i risultati non vengono. Nel trading reale è normale guadagnare e perdere, non ha importanza se arrivano prima le perdite o gli utili o viceversa, il fattore fondamentale è che le performance siano in linea con il nostro profilo di valutazione.

Quando capita di infilare una sequenza di perdite è normale avvilirsi, però con la prova di valutazione siamo in grado di capire se siamo dentro alle linee prevedibili o se abbiamo sbagliato a fare le previsioni. In aggiunta con lo stop-loss della strategia in posizione limitiamo delle perdite disastrose.

Anche una fase piatta potrebbe confonderci, per fase piatta intendo un periodo di operazioni che non generano ne utili ne perdite. Cicli che possono annoiare i traders. Per toglierci ogni dubbio basta comparare la nostra prova di valutazione. La quale ci dirà se occorre armarci di pazienza o cambiare strategia di trading automatico.

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