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Problemi di Overfitting del Trading System

L’overfitting in una strategia di trading è paragonabile ad un ciclista che a un passo dal traguardo, vede svanire la vittoria per colpa di un avversario che lo beffa nel rush finale.

Overfitting Trading System

L’overfitting del Trading System è un’ottimizzazione troppo accurata della strategia.

Tutte le strategie di trading hanno delle perdite, ma hanno anche dei profitti che coprono le perdite.

Nella maggior parte dei casi i problemi di un modello di trading iper ottimizzato emergono subito causando perdite devastanti. Altre volte può capitare di guadagnare all’inizio, per poi sprofondare in una serie di perdite infinite.

In quest’ultimo caso, i profitti casuali possono portare il trader a pensare che bastino dei piccoli ritocchi per ricominciare a guadagnare. Questa potrebbe essere un’analisi corretta, ma anche un’ipotesi sbagliata.

In una strategia di trading la gamma di errori che si possono presentare nella fase operativa può essere insignificante come potrebbe essere molto più complessa.

I risultati del trading reale sono sempre diversi dai dati elaborati con le simulazioni. Naturalmente le performance reali di una buona strategia possono essere minori del modello simulato. Per questo è difficile da trovare!

Problemi Overfitting Trading System

Le cause principali dell’overfitting sono:

  • Mancanza del test Walk Forward.
  • Eccesso di vincoli.
  • Sovra parametrizzazione.
  • Overscanning.

Test Walk Forward
L’analisi Walk Forward serve per valutare la tua strategia. Se ottieni buoni risultati nel test e probabile che produca profitti anche nel trading reale. Questa verifica serve per capire:

  • Il rendimento che puoi raggiungere nell’operatività reale.
  • Quanto incidono sui risultati i cambiamenti canonici dei mercati (trend, volatilità, liquidità).
  • Quali sono i parametri migliori da usare in real.
  • Se il modello della tua strategia è veramente robusto.

L’ultimo punto è il più importante, perchè se dal test ottieni una risposta positiva, hai buone probabilità che l’ottimizzazione dei parametri del Trading System sia stata fatta correttamente.

Eccesso di vincoli
L’inserimento di troppi vincoli o un’esagerata riduzione di movimento sugli EA sono la principale causa di overfitting. Per garantire validità alla tua statistica, devi lasciare libero almeno il 90% dei gradi di libertà dopo l’inserimento delle regole e degli indicatori.

I gradi di libertà possono essere compromessi da:

  • Campionatura di dati troppo piccola.
  • Costo di avviamento troppo alto.
  • Troppe regole.
  • Troppi parametri nella strategia.
  • Parametri con ampiezza troppo grande.

Sovra parametrizzazione
Troppe parametri ottimizzati possono causare l’overfitting. Per risolvere questo problema è sufficiente ottimizzare solo i parametri necessari.
La scelta dei migliori parametri da ottimizzare si semplifica con gli anni. Più parametri ottimizzatili una strategia di trading utilizza, tanto maggiore il modello storico e il volume di operazioni devono essere.

Overscanning
Questo problema di presenta quando uno scan di parametri ha range di valori troppo ampi o esageratamente stretti.
Utilizzare uno scan super perfezionato genera un assortimento di ottimizzazione non veritiero, perchè è il risultato di un gran numero di simulazioni non significative o diverse tra loro. Ovviamente una modifica dei parametri vuole anche una variazione percentuale.

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