Per quanto tempo possono essere profittevoli delle valide strategie di trading sui cambi, commodities, indici o EFT?
Il ciclo di vita di un metodo vincente è sempre stato oggetto di grandi dibattiti. In merito a questo argomento esistono diverse scuole di pensiero. C’è chi sostiene che un'idea di trading proficua non debba essere riadattata. Altri sono convinti che le migliori strategie di trading sono quelle che funzionano senza ottimizzazioni, su tutti i mercati con le stesse regole e parametri. Infine, c’è la teoria della riottimizzazione, partendo dal presupposto che tutto abbia un inizio ed una fine, per cui anche un modello di strategia, per continuare ad essere profittevole, deve essere costantemente rielaborato nel tempo.
Personalmente sposo la terza ipotesi, perchè sono i principi fondamentali per guadagnare nel trading che ci insegnano che in economia ci sono dei cicli economici, qualsiasi strategia ha una vita limitata perchè i mercati cambiano.
Per riuscire ad ottenere buone performance su lunghi periodi dobbiamo aggiornare ed utilizzare diversi parametri a seconda dei mercati che decidiamo di affrontare (forex, indici, commodity...). Su questo punto aggiungo che non solo è indispensabile adeguare la nostra strategia, per diversificare il nostro portafoglio dobbiamo anche sforzarci ad operare contemporaneamente su diversi mercati.
Esistono ottime strategie di trading system in tempo reale che utilizzano parecchi valori dei parametri in diversi mercati che vengono stabilmente adattate. Difatti, quasi la totalità dei money manager cambia e sviluppa regolarmente i propri obiettivi.
Come riottimizzazione i sistemi trading system
Tali aggiustamenti servono per adattare il sistema alle esigenze correnti dei mercati. Una strategia ottimizzata su un time-frame più ampio dovrebbe essere destinata a durare di più, quindi richiederebbe meno aggiustamenti. Viceversa, le strategie di trading ottimizzate su finestre temporali più brevi, hanno bisogno di maggiori interventi.
Un strategist professionista struttura le strategie di trading su due anni di dati (c’è chi lo fa su sei mesi o tre anni). Sicuramente le previsioni statistiche sono più attendibili nel periodo più vicino alla loro formulazione e sempre meno affidabili col passare del tempo. Mentre la dimensione del time-frame conviene impostarla tra un terzo ed un ottavo della dimensione della finestra di test. Il tempo tra una riottimizzazione ed un altra viene evidenziato dalla verifica del massimo drawdown. Dopodichè dovrà essere fatta anche una valutazione della strategia di trading automatico.
Un finestra di test ristretta è meglio che venga usata per una frazione ancora più piccola della sua durata. Questo perché difficilmente conterrà un campione indicativo di tutti i tipi e volumi trattati.
Precisazioni per la riottimizzazione dei trading con EA
Immaginiamo di avere una strategia ottimizzata su una finestra di test di breve durata su un mercato orso regolare e una volatilità stabile. Un modello con queste condizioni non potrà mai funzionare bene se il trend diventerà un mercato toro instabile.
Quando il mercato cambia condizioni di tipo e volatilità che la nostra strategia di trading system non ha mai affrontato, difficilmente continuerà a farci guadagnare.
La riottimizzazione è indispensabile per far si che il nostro modello si adatti alle nuove condizioni.
Un finestra piccola ha una visione ristretta del mercato e della volatilità, mentre una finestra più grande evidenzierà maggiori informazioni. Un sistema trading system ottimizzato con una finestra di test più ampia avrà un ciclo di vita più lungo. Mentre con una finestra breve anche le ottimizzazioni dovranno essere più frequenti.
