Le Envelops sono una forma semplificata delle Bande di Bollinger, strumento appropriato per i forex trader che fanno posizione piuttosto che trading. Caratteristica interessante quest’ultima, in quanto sono rari i sistemi di trading algoritmico pensati per questo utilizzo.
L’indicatore Envelope è formato da tre bande:
- media mobile.
- banda superiore.
- banda inferiore.
Come calcolare le bande degli Envelops
Per tracciare i fasci superiori o inferiori di un intervallo di trading, basta aggiungere o sottrarre ad una media mobile semplice o esponenziale un valore percentuale (2%, 3%, 4%… quello che preferisci).
Quando il prezzo rompe una di queste bande si attiva un segnale di acquisto o di vendita.
Esempio per calcolare le bande superiori o inferiori di una media mobile semplice di 20 giorni al 2%
Banda superiore = SMA 20 day + (20 day SMA x 0,02)
Banda inferiore = SMA 20 day - (20 day SMA x 0,02)
Punto medio = SMA 20 day
Impostazione Stop Loss e Take Profit sull'Envelops
- Puoi posizionare l’ordine di Stop Loss ad una percentuale fissa oltre al limite superiore o inferiore della banda.
- I Take Profit vanno inseriti sul punto medio.
Buy / Sell
- Un segnale di acquisto (buy) si attiva quando il prezzo tocca la banda inferiore con l’obiettivo impostato sulla media mobile.
- Il segnale di vendita (sell) si attiva quando il prezzo tocca il fascio superiore, sempre con l’obiettivo impostato sulla media.
Problemi in fase operativa (quando è meglio non usare l’Envelops):
- Durante i periodi di forte volatilità, perchè usando una media mobile fissa è facile che i prezzi rompono le bande e continuano a spingere il trend al rialzo o al ribasso.
- Per entrare nei trade quando il prezzo si trova all’interno di uno dei fasci.
Perfezionamento dell’Envelops per gli scalpisti
Per chi utilizza delle tecniche di scalping è preferibile aggiungere all’indicatore un oscillatore Stocastico o il MACD, in questo modo vengono filtrati i falsi segnali e si riesce ad individuare con maggiore precisione i punti di inversione.
