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Verifica del Massimo Drawdown

Verifica del DrawdownIl drawdown è l’accumulo della discesa di una variabile (equity), ovvero i guadagni complessivi attraverso l’utilizzo di un sistema trading system, da un picco storico positivo.

Il maximum drawdown (MDD) è il valore massimo dei drawdown individuati nel periodo di analisi. In altre parole è la misura che equivale al periodo di perdita maggiore del programma di esecuzione automatica.



La verifica del drawdown ci serve per capire se il rendimento della nostra strategia funziona e per stimare se il margine che stiamo usando è adeguato con il MDD che accompagna il trading system. Perché, se il massimo drawdown è molto maggiore del margine che stiamo usando, ci sono buone possibilità che ci arrivi un messaggio del broker, di reintegrare il margine. In quanto il prezzo potrebbe essere sceso al punto tale da non offrire più le garanzie patrimoniali minime richieste per farci finanziare pro-quota il possesso.

Non è facile calcolare il massimo drawdown, il metodo migliore per farlo, anche se è decisamente lungo e dispendioso, è verificando le quotazioni dei massimi e dei minimi più evidenti.

Le formule matematiche per calcolare il drawdown
Se X(t) è un processo stocastico

Il drawdown D(T) al Tempo T è:
Drawdown D(T)
Il massimo drawdown al tempo T è il massimo drawdown sull’intera storia del titolo:
Massimo Drawdown MDD

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