I sistemi trading system vengono esposti mostrando la curva dell'equity line ottimizzata su un determinato periodo e con il valore del guadagno finale.
Così facendo appaiono essere infallibili, peccato che questi risultati sono difficili se non impossibili da ottenere quando operiamo realmente, in quanto tutte le dimostrazioni possono essere fatte solo con analisi retrospettive.
Per fare un esempio assurdo supponiamo che la equity line sia un sistema per fare 13 al totocalcio, un valore è mostrarlo il lunedì mattina, quando tutte le partite sono già state giocate. Tutt'altra cosa è ottenere lo stesso risultato dal sistema il sabato sera, quando le gare in schedina devono essere ancora disputate.
Capite quindi che esistono delle serie possibilità di vedere dei risultati profondamente diversi. La stessa cosa vale per i trading system, di solito le differenze non sono eccessive, ma non è un caso raro che escano dei risultati inaccettabili.
Proprio per scongiurare quest'ultimo inconveniente è bene eseguire dei test di controllo che contribuiscono a ridurre drasticamente il margine di errore. La procedura esatta per calcolare una equity line è:
1. Prendiamo in esame tutte le operazioni dei 12 mesi precedenti del trading system. Ipotizziamo dal 1.1.2012 al 1.2.2013.
2. Lanciamo il trading system sui dati del primo mese (gennaio: dal 1.1.2012 al 1.2.2012) annotando l'equità finale.
3. Lanciamo la prima ottimizzazione.
4. Prendiamo in esame il secondo mese (febbraio: 1.2.2012 al 1.3.2012), usando i parametri ottenuti dalla prima ottimizzazione e annotiamo l'equity line.
5. Lanciamo la seconda ottimizzazione.
6. Passiamo al mese di marzo (dal 1.3.2012 al 1.4.2012) usando i parametri che abbiamo ottenuto dalla prima e seconda ottimizzazione, prendendo nota dell'equity line.
7. Continuiamo sempre nello stesso modo, scandagliando ogni mese, fino all'1.1.2013 all'1.2.2013.
Con questo test di controllo otterremo una curva dell'equity line con concrete operazioni di mercato affidabili e riproducibili con un rendimento annuo più realistico di quello che invece avremmo ottenuto con una normale presentazione.
