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Regole di position sizing per calcolare il rischio

Regole di position sizing per calcolare il rischioIl compito del position sizing è quello di aiutarti a decidere la somma totale di capitale da investire in ogni singola operazione per ridurre il rischio.

Si tratta di una regolazione complessa eseguita dal programma che dovrebbe tenere in considerazione moltissime variabili. Una sua corretta impostazione ti consentirebbe di far rendere al massimo una strategia di trading, contrariamente l’annullerebbe.

Esistono diverse regole di dimensionamento del position sizing, le più facili da esporre sono:

  • Metodo Kelly.
  • Aggiustato sulla volatilità.
  • Strategia della martingala e antimartingala.

Tutte le altre comprendono dei calcoli matematici estremamente difficili da spiegare. Il mio obiettivo è quello di provare ad illustrare il principio di dimensionamento migliore per aiutarti ad ottenere il massimo rendimento con un rischio calcolato.

Giusto per darti maggiori informazioni su questo parametro, presente in quasi tutte le piattaforme forex, ti mostro gli algoritmi più facili da commentare.

Metodo Kelly
Questo algoritmo è famoso perché è stato spesso utilizzato dal grande Edward Thorp, un genio dell’informatica che ha dato il via alla scuola quantistica, abbinando le equazioni matematiche alla finanza per prevedere le variazioni dei mercati.

Il suo risultato esprime la percentuale di capitale di trading che si rischia per l’operazione.
La formula della percentuale di Kelly è:
Kelly % = (vittorie % - perdite %) / profitto medio / perdita media)

Position sizing aggiustato sulla volatilità
Questa regola si basa sulla dimensione del conto e del rischio per contratto e per operazione. Segnala il numero di contratti per operazione come percentuale fissa del capitale complessivo di trading diviso per il rischio della singola operazione.

Rischio massimo = (dimensione del conto x dimensione del rischio)

L’unità per operazione è pari a 7 contratti quindi la formula matematica è:
Il numero di contratti = 7 (rischio massimo / rischio per ogni singolo contratto)

Strategia della Martingala
È una semplice regola che prevede di raddoppiare il numero di unità di trading dopo ogni perdita e di ripartire da una unità dopo ogni profitto.

L’antimartingala
È una variante della Martingala la quale prevede di raddoppiare il numero di unità di trading dopo un profitto e riparte da una unità a seguito di una perdita.

Le regole di position sizing hanno tutte la caratteristica comune di settare il numero di contratti o azioni per operazione.

Il dato oggettivo è che il position sizing è un punto critico nella progettazione delle strategie di trading. Questa precisazione non deve spaventarti, bensì deve renderti consapevole dei limiti che puoi incontrare in questa fase di ottimizzazione del tuo trading system.

Puoi imparare a gestire il position sizing facendo le regolazioni direttamente dalle piattaforme forex in demo.

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